Sachgebiete

Beschreibung:

101 S., mit Abb. u. Tab., Broschur, DIN A-4.

Bemerkung:

Mängelexemplar-Kennzeichnung (Strich) auf unterem Seitenschnitt, sonst sehr guter Zustand. Die folgenden Beiträge zur Zeitreihenanalyse befassen sich mit dem ?Berliner Verfahren?, das sich von den bisher in der Bundesrepublik angetwendeten Methoden in drei Punkten unterscheidet: 1. Die gesamte Zeitreihe wird nicht durch einen einzigen Regressionsansatz approximiert, sondern es werden Teilintervalle (Stützbereiche) gebildet, die ?gleitend? die gesamte Zeitreihe überdecken. Den zu schätzenden Wert im Stützbereich erhält man als gewogenen gleitenden Durchschnitt. Damit ist die Zeitabhängigkeit der Saisonfigur gewährleistet. 2. Die Approximation der Saisonschwankungen erfolgt mit Hilfe Fourierscher Polynome. 3. Die Filterwirkung von bestimmten Algorithmen (gewogene gleitende Durchschnitte) wird mit Hilfe von Transferfunktionen untersucht. Die verwendeten Filter werden nach ihrer Wirkung ausgewählt. Der erste Beitrag enthält eine zusammenfassende Darstellung des ?Berliner Verfahrens? und stellt die Verbindung zwischen der Zeitreihenanalyse und der Konjunkturanalyse her. Der nächste Beitrag hat die mathematischen Voraussetzungen des Verfahrens zum Inhalt. Die dritte Arbeit befaßt sich mit den Testproblemen, soweit sie für die Zeitreihenanalyse relevant sind. Es folgt ein Aufsatz über die Berechnung der Transferfunktionen. Abschließend werden die rechentechnischen Probleme des ?Berliner Verfahrens? beschrieben. In den beiden letzten Arbeiten sind die benötigten Programme in Form von Strukturdiagrammen dargestellt. (Vorwort)